La première auberge de jeunesse a été fondée par Richard Shirrmann en 1909. Shirrmann était un enseignant allemand qui organisait de fréquents voyages et excursions avec ses étudiants. Pendant une excursion, une tempête imprévue l'a contraint ainsi que son groupe à chercher refuge dans une école.
Ce fut à cet instant que Shirrmann eut l'idée d'héberger des groupes d'étudiants dans les écoles fermées pendant les vacances. L'initiative eut un grand succès et, déjà dans les années 30, il y avait plus de 2000 auberges en Allemagne.
Cette idée se répandit rapidement dans le reste de l'Europe, et suite à une conférence internationale, en 1932, le mouvement commença à percer aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays. La Fédération Internationale des Auberges de Jeunesse était née, avec le seul but de créer toutes les structures permettant de fournir des lits à prix modérés aux jeunes.
Avec le temps, le concept des auberges a évolué, et maintenant elles hébergent des visiteurs de tout âge, en leur garantissant des prix abordables et un service de bonne qualité, avec en plus une atmosphère unique, très différente de celle des hôtels normaux.